Добрый день дорогие читатели!
Бытует мнение, что торговля на основе интуиции и торговля на основе МТС (Механических Торговых Систем, четких правил когда открывать, а когда закрывать позицию) совершенно несовместимы, и эти два подхода прямо противоположны. Сторонники интуиции отрицают не только торговые системы, а бывает даже и индикаторы, в лучшем случае чертя линии на графиках. Сторонники МТС считают, что абсолютно все должно быть формализовано и проверено на исторических данных, а человеческий фактор должен быть полностью исключен из принятия торговых решений.
1. Важна ли интуиция при системной торговле?
Я убежден, что интуиция при системной торговле не менее важна, чем при классической «интуитивной» игре (без анализа графиков/индикаторов, просто по чутью), а также и при комбинации интуиции и анализа индикаторов. Под системной торговлей я имею виду случай, когда торгуется или МТС собственной разработки, или как минимум с пониманием того, как она устроена.
Для создания хорошей системы или обучения толковой нейросети точно также нужна интуиция, чтобы определить, являются ли закономерности, на которых основана система, случайными именно для этого набора данных или действительными, нужна интуиция чтобы обнаружить закономерности в исторических данных, которые можно использовать в торговой системе и как вход нейросети.
Нужна интуиция, чтобы определить период времени, в течение которого будет или не будет работать та или иная система, и я не считаю, что подход, когда ты торгуешь МТС а не «интуицию», полностью интуицию исключает, мне кажется что интуиция тут даже больше нужна 🙂
Понятно, что голова — лучшая нейросеть, а лучшая «механическая» торговая система — сам человек :), но лично мне системная торговля позволяет отойти от сиюминутных эмоций и необходимости почувствовать нужный момент входа в рынок, а состредоточиться на поиске закономерностей, взаимосвязей и т.п. Возможно даже, обнаружить фундаментальную причину этих взаимосвязей на основе чего предположить срок жизни этой закономерности и МТС на ее основе.
к содержанию ↑2. Поднимает ли МТС уровень использования интуиции?
Разработка МТС как бы поднимает уровень использования интуиции с сиюминутного анализа текущей ситуации на более стратегический уровень, на анализ долгосрочной структуры рынка, его коллективной психологии, имеющихся на нем закономерностей, повторяющихся шаблонов и т.п.
Нейросети — вовсе не «Святой Грааль», а лишь средство анализа рынка. Подход типа дать нейросети на вход кучу индикаторов и индексов, чем больше — тем лучше, и надеяться что она сама отберет что надо, не работает. Входы нейросети должны быть значимыми, а не просто мусором. Например, анализируя график вы можете обнаружить определенную связь между объемом торгов и последующим ростом или падением цен. Один путь — попробовать оформить эту обнаруженную связь в индикатор или систему и протестировать ее на истории, другой — подать его на вход нейросети и попробовать на его основе обучить. Выбор конкретного входа также важен, подавать в чистом виде объем торгов неправильно, поскольку с каждым годом объемы в среднем растут, и в будущем нейросеть будет ошибаться, поскольку никогда раньше не видела подобных объемов. Можно подать, как вариант, относительное изменение объема относительно предыдущего дня, или относительное отклонение от скользящей средней. Поигравшись с разными вариантами и временными интервалами можно определить, реальна ли эта закономерность или нет.
Также хорошим признаком «значимости» выбранных входов является устойчивость обучения нейросети относительно временного интервала, желательно чтобы нейросеть могла обнаружить при обучении требуемую закономерность при обучении на разных диапазонах исторических данных. Хорошим правилом считается не давать нейросети на вход более 4-5 индикаторов.
Этот сайт я хотел бы видеть местом обмена торговыми стратегиями, идеями, интуитивными предположениями и гипотезами, готовыми системами и обученными нейросетями, и просто мнениями на эту тему.