Курс рубля на валютном рынке за ту же отчетную неделю укрепился к доллару на 3,2% и стал лидером роста среди валют развивающихся рынков.
На иллюстрации представлена динамика курса рубля и сальдированная позиция спекулянтов на CME во фьючерсах на рубль к доллару.
Спекулятивные ставки на снижение курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) выросли за последнюю отчетную неделю, хотя предыдушие 2 недели было снижение. Сальдированная короткая позиция во фьючерсах на рубль выросла на 46,86% (1 491) до -4 673 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 8 декабря. Таким образом, сальдированная позиция остается короткой уже 12 недель подряд. Более длинная 13- недельная серия была сформирована только в период лета-осени 2015 года.
Курс рубля на валютном рынке за ту же отчетную неделю укрепился к доллару на 3,2% и стал лидером роста среди валют развивающихся рынков.
Онлайн-график валютного курса USDRUB
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару фондов, использующих кредитное плечо.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), резко сократилась на 79,8% (2 793) до 707 контрактов на отчетной неделе. Показатель снижается 6 недель пордяд.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами выросла на 81,60% (2568) до 5 715 контрактов. Показатель растет 5 недель подряд и уже как 4 недели сальдированная позиция из короткой превратилась в длинную.
На иллюстрации представлена нетто-позиция по фьючерсам на рубль к доллару управляющих активами.
MarketSnapshot — Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram