Разработка торговой стратегии является кульминационным моментом обобщения и применения на практике всех и полученных и накопленных знаний о методах анализа и торговли на рынке валют Forex.
Существуют различные торговые системы. Если усвоить какую-нибудь торговую систему и совершенствовать ее в своей работе, то при работе на рынке можно получить ожидаемые успехи. Сначала нужно определиться с системой, которая подходит именно Вам. У каждой системы есть преимущества и недостатки в работе. Система — это определенные законы, правила и стратегия, по которым работает тот или иной биржевой трейдер.
Принципы разработки торговой системы
Разработка торговой стратегии — задача непростая. Нужно сказать, что в мире не существует панацеи от всех болезней и универсальных торговых систем, абсолютно одинаковых тоже не существует. Может совпадать основной принцип торговли, но ввиду психологических особенностей трейдеров они все равно разные. Даже готовая торговая система одного трейдера приведет к успеху, а другого к сливу депозита.
В чем же секрет? А секрет в том, что помимо технической составляющей, анализа в торговую систему входит еще ряд понятий, таких как система управления капиталом, система управления рисками, психологическая составляющая.
Почему так? Существуют различные методы торговли: агрессивный и консервативный.
Агрессивный метод приносит несравнимо большую прибыль, нежели консервативный, но при этом риск потери капитала значительно повышается. Для использования агрессивного метода торговли необходимо обладать достаточно серьезными теоретическими знаниями, а самое главное опытом торговли.
В торговых системах есть еще один нюанс. Несмотря на сохранение основных принципов, со временем рынок меняется и Ваша торговая система требует некоторой доработки.
Торговую систему можно сравнить с единым механизмом, который состоит из ключевых блоков. Неправильная работа каждого из блоков нарушает работу всего механизма в целом.
Можно выделить такие блоки в нашем торговом механизме.
— фундаментальный анализ
— технический анализ
— управление капиталом и рисками (мани менеджмент)
— психология трейдера.
Главным критерием оценки торговой системы является, конечно, прибыль.
Что необходимо знать и учитывать при разработке торговой стратегии?
1. Объем торгового счета и размер кредитного плеча
2. Уровень margin call (как правило он составляет 30%)
3. Размеры лотов и общий уровень максимальных потерь
4. Уровень потерь на одну позицию и возможность хеджирования (например, работать не только на Forex, но и на рынке опционов или фьючерсов)
5. Максимальное число открытых позиций
6. Средний размер закладываемой в торговый план прибыли.
Далее необходимо определиться валютными парами, на которых Вы собираетесь работать.
Рекомендую начинать с базовых валютных пар это EUR/USD и GBP/USD.
Далее необходимо просчитать стоимость одного пункта отрабатываемой валюты.
Далее необходимо определиться с индикаторами и осцилляторами и хорошо их настроить под себя.
Не стоит использовать кучу разных индикаторов и осцилляторов. Достаточно остановиться на одном индикаторе и одном осцилляторе. В процессе торговли будете, при необходимости добавлять.
Заведите тетрадку, где будете записывать все проведенные за день торговые действия (показания индикаторов, точки входа в рынок и выхода из него, основания для действий, результат). В конце дня проводите разбор полетов. Особенно подробно разбирайте убыточные сделки. Ищите причины неудачи и принимайте меры к устранению недостатков.
Еще один важный момент. Прибыльный результат работы трейдера требует соблюдения строгой дисциплины. Воплощением дисциплины трейдера является торговый план. План обязателен для выполнения и приучает к соблюдению дисциплины.
Рассмотрим назначение инструментов технического анализа:
1. Определение наличия или отсутствия тренда;
2.Определение возможных колебаний рынка и его разворотов;
3.Расчет точек входа в рынок (открытия позиций, фиксации прибыли или ограничение убытков);
Для выполнения этих задач, обычно используются линии, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, сетки
Индикаторы используются для:
1.Определения разворотных точек в движении цены;
2.Получение подтверждения сигналов входа в рынок и выход из него
Необходимо научиться получать и анализировать информацию, поступающую от различных инструментов технического анализа. На основе проведенного анализа принимать взвешенные и грамотные решения.
Первоочередные задачи трейдера:
1. Определить, присутствует ли на рынке тренд? И если присутствует, то какой? Также нужно уметь отличать основной тренд от локального (например основной (Н4) бычий, а локальный (М30) медвежий. В итоге из медвежьего тренда на М30 формируется очередная коррекционная волна на Н4).
2. Определить, присутствуют ли на рынке различные графические фигуры, и знать их значение.
3. Находить окончание коррекционных и импульсных волн.
4. Находить важные уровни сопротивления и поддержки.
Несколько советов по выбору по выбору инструментов для работы на рынке валют.
1. В наборе инструментов обязательно должны присутствовать трендовые индикаторы и осцилляторы;
2. Обязательно разобраться с сигналами, подаваемыми индикаторами и осцилляторами и научиться их правильно читать;
3. Не стоит использовать большое количество индикаторов, максимум три.
Оптимизация и тестирование индикаторов.
Следующим действием после отбора индикаторов является их тестирование. Тестирование производится на демо счетах. Сначала на истории, а затем в режиме реальных торгов.
В процессе тестирования выявляются все тонкости и нюансы работы индикаторов не описанные в инструкции по эксплуатации.
Далее необходимо потратить определенное количество времени для проверки работы индикаторов в режиме реального времени и посмотреть как он себя ведет в режиме реальных торгов.
Результативность индикатора и правильность его настройки проверяется путем соотношения прибыльных и убыточных сделок. Причем соотношение необходимо определять не по арифметическому числу сделок, а по сумме прибыли и убытка. Естественно разница должна быть положительная, то есть общая прибыль.
Почему так? А потому, что можно закрыть 20 сделок с убытком по 1 доллару каждая и закрыть одну прибыльную сделку с прибылью в 100 долларов. Можно и наоборот. Поэтому важно не количество сделок, а конечная цель – прибыль.
На следующем этапе начинаем связывать сигналы индикаторов с другими инструментами технического анализа, линией тренда, уровнями поддержки и сопротивления, фигурами и моделями технического анализа.
Важный момент. 100% прибыльных сделок не существует в принципе, как и 100%-ных сигналов. Уровень, к которому надо стремиться это 70 на 30. То есть 30% убытка на 70% прибыли.
Как определить состояние рынка
Теперь самое время перейти к конкретике, а именно: к этапам построения прибыльной торговой системы Forex. Но прежде, я не устану это повторять, еще раз повторите для себя, что такое система и вспомните основное свойство рынка. Это главные точки «опоры», от которых Вы будете строить свою торговую систему и от того насколько четко Вы будете придерживаться этих принципов в своей системе, будет зависеть Ваш успех в торговле на Forex.
Как известно, рынок может находиться в одном из трех состояний — uptrend, downtrend, flat. Основной принцип Forex, как и во всей нашей жизни покупай дешево — продавай дорого, продавай дорого — покупай дешево.
А для того, чтобы соблюсти этот основной принцип Forex, трейдеру необходимо знать как определить состояние рынка, иначе он просто не сможет принять решение.
Для этого существуют определенные инструменты, которые называются индикаторами. Они в свою очередь делятся на трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объема. Для определения состояния рынка более всего подходят трендовые индикаторы. Наиболее наглядно состояние рынка отражают средние скользящие, лента Боллинджера, различные конверты. Состояние рынка определяется по наклону перечисленных индикаторов. Горизонтальное направление индикаторов говорит об отсутствии тренда. Иными словами, рынок находится во флэте. После определения состояния рынка трейдер может принять решение что он будет делать — покупать или продавать.
Более полно Вы можете ознакомиться с методами определения состояния рынка изучив книги по Forex. Главное, что Вы должны понимать — на данном этапе необходимо применять инструменты, указывающие направление движения валютных пар. Неважно будут это индикаторы, трендовые линии, каналы или что-то еще. Важно, чтобы применяемый Вами инструмент давал информацию о направлении движения.
Как Вы сами хорошо понимаете, знать в какой фазе находится в данный момент рынок недостаточно. Следующая задача, которую необходимо решить трейдеру, когда открывать позицию, а затем зафиксировать прибыль.
к содержанию ↑Как открывать и когда закрывать позиции
Трейдер определил состояние рынка и теперь он знает, что будет делать — покупать или продавать. Но этого знания недостаточно, чтобы открыть позицию. Не менее важно знать, когда открывать позицию, в какой именно момент. Рынок, как правило, движется волнообразно. Совершенно естественно, что трейдеры Forex при нисходящем тренде (движение вниз) стремятся продавать по высокой цене, при восходящем же тренде (движение вверх) наоборот, предпочитают купить подешевле и продать подороже. Все как в нашей повседневной жизни. Прежде, чем купить какую-либо вещь, мы узнаем, где она стоит дешевле. Если нам надо продать какую-то вещь, то мы ищем того, кто у нас купит ее дороже. При работе на Forex, момент заключения сделки на покупку или продажу называется открытием позиции.
Трейдеры Forex применяют особые инструменты, чтобы определить когда можно купить дешевле, когда можно продать дороже. Сразу оговорюсь, что методов поиска наилучшей цены покупки/продажи существует множество, здесь я привожу один, который на мой взгляд, является простым и интуитивно понятным. Помимо индикаторов, указывающих состояние рынка, в арсенале трейдера есть еще индикаторы, которые называются осцилляторы. Они характеризуются тем, что показывают положение цены в настоящий момент относительно некоторого диапазона цен. Т. е. осцилляторы нам показывают как далеко цена находится от границ выбранного диапазона цен. А коли это так, то по показаниям осцилляторов мы можем судить о том пришло ли время продавать или же покупать.
Конечно, немало важно еще определить когда закрывать позицию. Как один из вариантов отмечу — сигнал покупки осциллятора — открытие позиции, сигнал продажи осциллятора — закрытие позиции. И наоборот.
Итак, мы определились с тем, что будем делать — продавать или покупать с помощью индикаторов тренда. На основе анализа показаний осцилляторов принимаем решение об открытии и закрытии позиции.
Вспомните биржевые теории (а если не читали, обязательно ознакомьтесь). Мы не отступаем от них! Есть основное движение, есть второстепенное. Торгуем в направлении основного, открываемся и закрываемся по второстепенному. Уверяю Вас, это лучший метод торговли. Но надо и предохраняться. Все мы люди и не застрахованы от ошибок. На этот случай надо защищаться.
к содержанию ↑Как ставить стопы и защищать открытые позиции
Определить направление торговли и открыть позицию — это еще не все, что должен сделать трейдер. Теперь самое время подумать о защите своего капитала. Каким образом это сделать? Установить стоп лосс (Stop Loss). Давайте разберемся, как ставить стопы.
Что из себя представляет стоп лосс? Стоп лосс — это ограничение убытков. Трейдер просто указывает цену, по которой будет закрыт ордер в случае, если он ошибся в расчетах и цена пошла против егопозиции.
Как ставить Stop Loss? Существует довольно много подходов. Это и жесткое определение суммы, которую трейдер может себе позволить потерять за одну сделку, и установка Stop Loss по максимуму/минимуму предыдущей свечи (бара), по максимуму/минимуму определенного диапазона цен и т. д. Stop Loss может быть жестким, т.е. устанавливаться при открытии позиции и больше не меняться, или же плавающим т.е. изменяющимся в зависимости от складывающейся рыночной ситуации. Так же он может служить и защитой некоторой заработанной прибыли, при условии, что рынок ушел от цены открытия достаточно далеко.
В любом случае, каждый трейдер самостоятельно определяет как ставить Stop Loss. Но важно помнить и понимать, что способ постановки Stop Loss должен быть привязан к конкретной системе торговли, которую использует трейдер.
Из своей личной практики могу сказать следующее, наилучшее расположение Stop Loss — за важным уровнем.